数据人生

前目:
    这段时间股市的风险让股民们体会的很深刻,本文提供一个简单的优化过的投资组合模型,让投资者在自已风险承受范围内,选择适合的投资组合,以求获取稳定的投资回报.(这个模型是建立在相对稳定的系统性风险之上)

所所需数据:
    1.三个投资品种(如股票,基金,债券,黄金等)往年的平均投资收益及其标准差
    2.投资品种之间的相关性

决策变量:投资在三个品种上资金的百分比

模型约束:投资组合的方差最小;预期回报>=最低期望(最低期望设的越大,资金会加大高风险高收益品种的投资;最低期望肯定会大于无风险收益率)

模型输出:三个品种的投资比例,预期投资回报

<<可视化模型稍后提供>>